Định nghĩa Momentum là gì? Hướng dẫn áp dụng

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum (MOM) là chỉ số chính đo lường tốc độ thay đổi của một mã giao dịch. Chỉ báo này so sánh giá hiện tại với giá của một số thời kỳ đã qua. Chỉ báo này đặt một bộ dao động di chuyển trên và dưới 0, dưới dạng một chỉ báo không giới hạn vì nó không có giới hạn trên hoặc dưới. Các diễn giải tăng giá và giảm giá được tìm thấy bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ, giao nhau. Chỉ báo này thường được sử dụng cùng với các tín hiệu khác.

Điểm tham chiếu được căn giữa trên đường 0 hoặc đường trung tính. Một đường xung lượng được cho là dương nếu nó nằm trên đường 0 và nếu đường xung lượng được cho là âm nếu nó nằm dưới đường 0.

Tín hiệu từ sự chuyển động của đường xung lượng sẽ tạo ra đường tín hiệu cho thấy giá đã tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Khi chỉ báo xung lượng di chuyển trên đường 0, điều này cho thấy thị trường đang tăng và báo hiệu tín hiệu mua. Ngay sau khi đường chỉ báo xung lượng giảm xuống dưới đường 0, nó cho thấy thị trường đã giảm và tín hiệu bán sẽ xuất hiện.

Mẹo sử dụng chỉ báo động lượng

Đối với một nhà giao dịch, việc sử dụng các chỉ báo đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật một cách sắc nét. Các chỉ báo kỹ thuật sẽ cung cấp tín hiệu từ dữ liệu chuyển động giá lịch sử được trình bày dưới dạng biểu đồ, đường, thanh hoặc nến. Sau đó, những gì về chỉ báo động lượng?

Các chỉ báo xung lượng đo tốc độ và độ lớn của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo sẽ đi lên khi xu hướng mạnh, nó sẽ đi xuống khi xu hướng yếu.

Trong bài viết này, tác giả sẽ xem xét các mẹo sử dụng chỉ báo xung lượng làm chỉ báo theo sau xu hướng, chỉ báo đảo chiều và chỉ báo phân kỳ.

1. Là một yếu tố quyết định hướng xu hướng (Chỉ báo theo sau xu hướng)

Trong chỉ báo xung lượng, mức 100 được sử dụng làm tham chiếu để xác định xu hướng. Nếu đường cong vượt qua mức 100 từ trên xuống dưới, thì chuyển động giá sẽ có xu hướng giảm. Mặt khác, nếu con số cắt đường cong 100 từ dưới lên, bạn có thể nói rằng chuyển động giá sẽ có xu hướng tăng.

Để cung cấp hướng xu hướng với xác suất cao, bạn có thể thực hiện lọc bằng cách sử dụng chỉ báo Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 chu kỳ. Ví dụ trên biểu đồ EUR/USD như bên dưới:

2. Là một Chỉ báo Tiếp tục hoặc Đảo chiều Xu hướng

Chức năng thứ hai của chỉ báo xung lượng là hiển thị xu hướng tiếp tục (xu hướng chuyển tiếp) hoặc đảo chiều (đảo ngược xu hướng) dựa trên biến động giá của các mức quá mua và quá bán.

Giả sử chỉ báo xung lượng đạt đến mức quá mua và sau đó đột ngột giảm xuống. Trong điều kiện như vậy, bạn vẫn có thể cho rằng giá có khả năng tăng trở lại. Do đó, bạn sẽ chỉ nhập nếu giá đã thực sự giảm. Để giúp làm rõ hướng của xu hướng, bạn có thể sử dụng chỉ báo Trung bình động.

3. Là một tín hiệu phân kỳ

Như đã đề cập ở trên, chỉ báo xung lượng cũng có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ tăng và giảm. Bạn nên làm gì nếu hai sự phân kỳ xảy ra?

Khi có một động lượng phân kỳ giảm giá, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để bán khống. Trong khi đó, nếu bạn đang đối mặt với sự phân kỳ tăng giá, điều bạn cần làm là thực hiện một lệnh Mua. Để biết thêm chi tiết về trạng thái phân kỳ tăng và giảm, hãy xem:

Phân kỳ tăng, là điều kiện cho thấy sự đảo ngược xu hướng (từ giảm sang tăng ) trong đó giá hiển thị mức Thấp hơn trước, trong khi chỉ báo xung lượng cho thấy mức thấp cao hơn mức Thấp trước đó.

Phân kỳ giảm, là trạng thái cho thấy sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm, cho thấy sự biến động của giá mức Cao hơn trước, trong khi các chỉ báo động lượng cho thấy mức cao thấp hơn mức cao trước đó.

Cách tính Momentum

Động lượng của giá rất dễ tính toán.

Động lượng (Momentum) là sự so sánh giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa “n” khoảng thời gian trước.

Bạn xác định giá trị của “n”.

Có hai công thức để tính toán chỉ báo động lượng, đó là:

• Momentum = Giá đóng cửa hôm nay – Giá đóng cửa n ngày trước
• Momentum = (Giá đóng cửa của ngày hôm nay / Giá đóng cửa của n ngày cuối cùng) * 100

* n là bất kỳ khoảng thời gian nào bạn cần

Cách tính công thức rất dễ dàng; nếu bạn muốn viết một phép tính xung lượng 7 ngày cho giá X, thì bạn chỉ cần trừ giá đó cho giá 7 ngày trước. Nhưng hiện tại, bạn không cần phải bận tâm tính toán nữa vì chỉ báo động lượng đã có sẵn tự động trên nền tảng giao dịch MetaTrader4.

Sử dụng Biểu đồ MACD để đo Momentum

Một trong những nguyên lý chính của phân tích kỹ thuật là giá thường nói dối, nhưng Momentum nói chung là sự thật. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch theo động lực hơn là giá cả. Trong ngoại hối (FX), một mô hình Momentum mạnh mẽ có thể là một công cụ vô giá để giao dịch, nhưng các nhà giao dịch thường vật lộn với câu hỏi nên sử dụng loại mô hình nào. Ở đây chúng tôi xem xét cách bạn có thể thiết kế mô hình Momentum đơn giản và hiệu quả trong FX bằng cách sử dụng biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).

Tỷ lệ thay đổi có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau trong phân tích kỹ thuật; một chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ số kênh hàng hóa (CCI) hoặc một số STO đều có thể được sử dụng để đo đà. Tuy nhiên, với mục đích của câu chuyện này, biểu đồ MACD là chỉ báo kỹ thuật được lựa chọn.

Được Gerald Appel phát minh lần đầu tiên vào những năm 1960, MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Khi được sử dụng trong FX, nó chỉ đơn giản là ghi lại sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ 12 kỳ (EMA) và đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ của một cặp tiền tệ. Ngoài ra, bản thân đường EMA(9) của MACD được vẽ dọc theo MACD và hoạt động như một đường kích hoạt. Khi MACD vượt qua đường EMA(9) từ đáy, nó báo hiệu sự thay đổi theo chiều hướng tăng; khi chuyển động xảy ra theo cách ngược lại, một tín hiệu giảm giá được tạo ra.

Sự dao động này của MACD xung quanh đường EMA(9) lần đầu tiên được Thomas Aspray vẽ thành một định dạng biểu đồ vào năm 1986 và được gọi là biểu đồ MACD. Mặc dù biểu đồ trên thực tế là một biểu đồ của phái sinh, nhưng nó có thể chính xác đến mức chết người như một hướng dẫn tiềm năng cho hướng giá. Đây là một cách để thiết kế mô hình Momentum đơn giản trong FX bằng cách sử dụng biểu đồ MACD.

1. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là xác định một đoạn MACD. Đối với một lệnh mua, một đoạn MACD chỉ đơn giản là chu kỳ đầy đủ được thực hiện bởi biểu đồ MACD từ sự phá vỡ ban đầu của đường 0 từ mặt dưới đến sự sụp đổ cuối cùng thông qua đường 0 từ đỉnh. Trong ngắn hạn, các quy tắc chỉ đơn giản là đảo ngược. Hình 1 cho thấy một ví dụ về phân đoạn MACD trong cặp tiền tệ EUR/USD.

Hình 1

2. Sau khi ghi nhận mức cao (hoặc thấp) trước đó trong phân đoạn trước, bạn có thể sử dụng giá trị đó để xây dựng mô hình. Chuyển sang Hình 2, chúng ta có thể thấy rằng mức cao nhất của MACD trước đó là 0,0027. Nếu biểu đồ MACD bây giờ ghi nhận giá trị đi xuống có giá trị tuyệt đối vượt quá 0,0027, thì chúng ta sẽ biết rằng Momentum đi xuống đã vượt quá Momentum đi lên và chúng tôi sẽ kết luận rằng thiết lập hiện tại có xác suất cao là ngắn hạn.

3. Khi đoạn MACD được thiết lập, bạn cần đo giá trị của thanh cao nhất trong đoạn đó để ghi lại điểm tham chiếu xung lượng. Trong trường hợp ngắn, quá trình chỉ đơn giản là đảo ngược.

Nếu trường hợp được đảo ngược và đoạn MACD trước đó là âm, thì số đọc dương trong phân đoạn hiện tại sẽ vượt quá mức thấp nhất của phân đoạn trước đó sẽ báo hiệu khả năng cao là dài.

Logic đằng sau ý tưởng này là gì? Tiền đề cơ bản là Momentum được biểu thị bằng biểu đồ MACD có thể cung cấp manh mối về hướng cơ bản của thị trường. Sử dụng giả định rằng xung lượng có trước giá, luận điểm của việc thiết lập đơn giản là thế này: Một Momentum cao mới sẽ dẫn đến một mức giá cao mới và ngược lại.

Hãy suy nghĩ về lý do tại sao điều này có ý nghĩa. Momentum mới dao động ở mức thấp hoặc cao thường được tạo ra khi giá di chuyển đột ngột và dữ dội theo một hướng. Điều gì dẫn đến hành động giá như vậy? Niềm tin của phe bò hoặc phe gấu rằng giá ở mức hiện tại đại diện cho giá trị không quan trọng và do đó là cơ hội kiếm lời mạnh mẽ. Thông thường, đây là những người mua hoặc người bán sớm và họ sẽ không hành động nhanh như vậy nếu họ không tin rằng giá sẽ thực hiện một động thái đáng kể theo hướng đó. Nói chung, phải trả tiền để đi theo sự dẫn đầu của họ vì nhóm này thường đại diện cho “đám đông kiếm tiền thông minh”.

Tuy nhiên, mặc dù thiết lập này thực sự có thể mang lại khả năng thành công cao, nhưng nó không có nghĩa là một cơ hội kiếm tiền được đảm bảo. Đôi khi việc thiết lập không chỉ thất bại hoàn toàn do tạo ra tín hiệu sai mà còn có thể tạo ra giao dịch thua lỗ ngay cả khi tín hiệu chính xác. Hãy nhớ rằng mặc dù xung lượng chỉ ra sự hiện diện mạnh mẽ của xu hướng, nhưng nó không cung cấp thước đo nào về tiềm năng cuối cùng của nó.

Nói cách khác, chúng ta có thể tương đối chắc chắn về hướng của chuyển động, nhưng không chắc chắn về biên độ của nó. Như với hầu hết các thiết lập giao dịch, việc sử dụng thành công mô hình Momentum là một vấn đề nghệ thuật hơn là khoa học.

Xem xét các chiến lược đầu vào

Một nhà giao dịch có thể sử dụng một số chiến lược vào lệnh khác nhau với mô hình Momentum. Đơn giản nhất là mua hoặc bán khống khi mô hình có tín hiệu mua hoặc bán. Điều này có thể hiệu quả, nhưng nó thường buộc nhà giao dịch phải nhập vào thời điểm không thích hợp nhất, vì tín hiệu thường được tạo ra ở đỉnh hoặc đáy tuyệt đối của đợt bùng nổ giá. Giá có thể tiếp tục tăng theo hướng của giao dịch, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ thoái lui và nhà giao dịch sẽ có cơ hội tham gia tốt hơn nếu họ chỉ đơn giản là chờ đợi. Hình 3 thể hiện một trong những chiến lược gia nhập như vậy.

Đôi khi giá sẽ thoái lui so với tín hiệu định hướng ở một mức độ lớn hơn nhiều so với dự kiến ​​và tín hiệu xung lượng sẽ vẫn có giá trị. Trong trường hợp đó, một số nhà giao dịch lành nghề sẽ thêm vào các vị trí của họ — một thực tiễn mà một số nhà giao dịch đã gọi đùa là “SHADDing” (cho “thêm ngắn”) hoặc “LADDing” (cho “thêm dài”). Đối với nhà giao dịch mới bắt đầu, đây có thể là một thao tác rất nguy hiểm – có khả năng bạn có thể kết thúc với một giao dịch tồi tệ và do đó, cộng thêm khoản lỗ của bạn, điều này có thể là thảm họa. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết cách “chống lại băng” thành công nếu họ nhận thấy rằng giá đưa ra sự phân kỳ có ý nghĩa so với xung lượng.

Đặt điểm dừng và giới hạn

Vấn đề cuối cùng cần xem xét là nơi đặt điểm dừng hoặc giới hạn trong một thiết lập như vậy. Một lần nữa, không có câu trả lời tuyệt đối nào và mỗi nhà giao dịch nên thử nghiệm trên tài khoản demo để xác định tiêu chí rủi ro và phần thưởng của riêng mình. Người viết này đặt điểm dừng của mình ở 1 độ lệch chuẩn đối diện với thiết lập Bollinger Band® so với mục nhập của mình, vì anh ta cảm thấy rằng nếu giá giảm so với vị trí của anh ta một lượng lớn như vậy, thiết lập có khả năng thất bại. Đối với mục tiêu lợi nhuận, một số nhà giao dịch thích đặt trước lợi nhuận rất nhanh, mặc dù nhiều nhà giao dịch kiên nhẫn hơn có thể thu được phần thưởng lớn hơn nhiều nếu giao dịch phát triển một động thái định hướng mạnh mẽ.

Điểm mấu chốt

Các nhà giao dịch thường nói rằng giao dịch tốt nhất có thể là giao dịch bạn không tham gia. Một trong những điểm mạnh nhất của mô hình Momentum là nó không tham gia vào các thiết lập xác suất thấp. Các nhà giao dịch có thể trở thành mồi ngon cho sự thôi thúc cố gắng bắt từng lượt hoặc chuyển động của cặp tiền tệ. Mô hình Momentum ức chế hiệu quả hành vi phá hoại đó bằng cách giữ nhà giao dịch tránh xa thị trường khi động lượng đối kháng quá mạnh.

Mô hình Momentum đơn giản mà chúng tôi đã mô tả ở đây là một công cụ mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp các nhà giao dịch tiền tệ cải thiện quy trình lựa chọn giao dịch của mình và đưa ra các lựa chọn thông minh hơn.